28. Pochodne instrumenty finansowe
w tysiącach złotych | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 |
---|---|---|
Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 736 | 45 |
Forwardy i spoty walutowe | 34.924 | 73.452 |
Swap procentowy (IRS) | - | 11.318 |
Swap walutowy | 38.275 | 36.519 |
Razem aktywa finansowe | 73.935 | 121.334 |
Zobowiązania finansowe | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | ||
Futures (emisja CO2) | - | 1.293 |
Swap procentowy (IRS) | 52.876 | 87.032 |
Razem | 52.876 | 88.325 |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | ||
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | - | 337 |
Futures (emisja CO2) | - | 2.494 |
Forwardy i spoty walutowe | 1.017 | 9.161 |
Swap procentowy (IRS) | 19.387 | 60.975 |
Swap walutowy | 873 | 18.033 |
Razem | 21.277 | 91.000 |
Razem zobowiązania finansowe | 74.153 | 179.325 |
Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 7.25. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 32.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 32.1.1.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) została przedstawiona w nocie 32.2.1.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 32.3.1.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych została przedstawiona w nocie 32.5.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstawiona w nocie 32.6.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część